节后A股市场大幅下挫 金锝资产六成基金近1个月亏损
2021-03-18 10:32:54 来源: 中国经济网

节后A股市场大幅下挫后,期仍维持震荡行情,在此背景下,就连一向以稳健著称的量化私募基金也普遍遭遇了净值回撤。统计数据显示,截至2021年3月5日,上海金锝资产管理有限公司(以下简称:金锝资产)旗下的外贸信托-金锝中证1000指数增强3号一个月净值下跌19.35%。

由于一个月净值回撤较大,截至2021年3月5日,外贸信托-金锝中证1000指数增强3号今年来的跌幅已扩大至22.68%。不过,由于此前年度业绩表现不错,该基金的累计收益率仍有65.92%,但与今年1月份时约120%的收益率相比,缩水十分明显。

外贸信托-金锝中证1000指数增强3号成立于2019年1月29日,截至2021年3月5日,该基金的累计单位净值为1.6592元。由于该基金曾于2020年2月21日进行过分红(0.6501元),该基金的最新净值为1.0055元。

从累计净值走势来看,外贸信托-金锝中证1000指数增强3号成立后建仓迅速,短短3个月内净值涨幅便超过45%。但2019年二季度受股市回调影响,该基金净值也短暂下跌,此后维持震荡趋势,直到2019年11月起开始大幅上涨,且涨势一直持续到2020年8月。2020年9月初,该基金的累计收益率维持在120%左右,此后持续高位震荡,但没有明显上涨。而今年春节过后,受股市回调影响,该基金净值大幅下跌。

从动态回撤来看,外贸信托-金锝中证1000指数增强3号的历史最大回撤发生在今年2月26日,当日回撤达-26.13%。而在2019年与2020年,该基金的动态回撤始终控制在20%以内。

从区间收益率来看,外贸信托-金锝中证1000指数增强3号最两年的收益率较好,为42.42%,跑赢同期沪深300涨幅37.91%,在同类排名中处于中等水。但该基金一年、最半年、三个月、一个月的区间收益率均欠佳,分别为-1.30%、-23.92%、-22.98%、-19.35%,远远落后于同期沪深300涨幅,尤其是最半年以来,在同类基金中的排名也基本处于垫底水

此外,根据中国经济网记者统计,金锝资产旗下今年内有业绩更新的86只基金(不含子基金)中,截至其最新净值更新日期(除金锝15号为2021年2月7日外,其余85只为2021年3月5日),有52只基金一个月业绩亏损,占比约六成。

不过,除上述外贸信托-金锝中证1000指数增强3号以外,其余基金的跌幅相对较小。其中,金锝中证1000指数增强证券投资一个月净值下跌4.93%,金锝进取1号尊享A一个月净值下跌1.73%,其余亏损基金的跌幅都低于1%。

另一方面,金锝资产旗下34只一个月仍盈利的基金中,共有13只基金涨幅超过5%,最高涨幅为6.46%;但同时也有16只基金涨幅低于1%,另外5只基金涨幅介于1%至2%之间。

资料显示,金锝资产是一家创新型的资产管理公司。公司致力于开发数量化的对冲基金策略,大量利用计算机系统,为投资人提供稳健的绝对回报。公司致力于数量化投资策略的研究,测试,及运行和管理。

金锝资产的创始人是任思泓,任思泓是美国纽约大学工商管理硕士,加拿大滑铁卢大学工程硕士,北京大学理学士,特许金融分析师(CFA)。任思泓于1996年进入华尔街,先后在在汇丰银行,美国银行和摩根士丹利,担任基金经理,负责开发和管理数亿美元的对冲基金,积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司,2012年创建上海金锝资产管理有限公司。

金锝资产旗下基金业绩一览

数据来源:同花顺、私募排排网(记者李荣康博)

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